博时中证银行指数:2021年第2季度报告

2022-01-15 21:43   编辑:admin   人气: 次   评论(

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年7月19日复核了本报告中的

  财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  投资目标率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以下、年跟踪误差控

  投资策略准权重构建指数化投资组合,同时为实现对标的指数更好的跟踪,本基金将

  业绩比较基准中证银行指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)

  风险收益特征中高预期风险、中高预期收益的品种。一般情形下,其预期风险和预期收益

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:本基金的基金合同于2020年8月6日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日

  起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同“投资范围”、“投资禁止行为与限制”章节的有关约定。

  注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

  本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共13次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  2021年第二季度,海外主要市场指数多数上涨,标普500上涨8.17%,纳斯达克上涨9.49%,英国富

  日经225则回调1.33%。国内A股方面中小盘指数表现较强,特别是科技属性指数表现抢眼。汇率方面,

  人民币继续升值,相对于美元,人民币升值1.46%。债券市场方面,10年期国债收益率下行11个BP,

  6月底收益率为3.078%,美国债10年期收益率下行29个BP,月底收益率为1.450%,全球流动性相对于

  一季度有明显改善。行情方面,2021年第二季度,主流指数多数上涨,仅偏大盘的上证50下跌,跌幅为

  数的创业板指大涨26.05%,科创50上涨27.23%。行业方面,中信一级行业中表现居前的是电力设备及新能源、电子、综合、汽车、基础化工,涨幅分别为31.38%、23.77%、22.87%、22.64%、21.39%,跌幅较为靠前的行业是农林牧渔、房地产、家电、消费者服务、非银行金融,跌幅分别为8.48%、7.59%、

  展望2021年三季度,宏观上,全球经济从分化明显的K型复苏将逐渐走向更加均衡和全面的复苏,

  经济基本面整体保持一定韧性,国内经济也将进一步走向均衡化,出口和地产高位逐渐温和放缓,受益于疫情相关的出口产品景气高位逐渐回落,服务业和大众消费稳健复苏。通胀方面,受益于全球需求复苏,PPI同比仍维持较高水平。猪肉价格产能出清较缓,缺乏趋势反转的基础,CPI整体仍在较低水平。流动性上,流动性或边际收敛但整体仍充裕。市场情绪上,交易量持续处于高位,短期市场情绪较为乐观,但结构分化明显。在经济稳健复苏的大背景下,银行的资产质量预计将有较明显提升,同时当前银行估值处于历史低位,具有较强的配置价值。

  在投资策略上,本基金作为一只被动的指数基金,我们会以最小化跟踪误差为目标,紧密跟踪标的指数。同时我们仍然看好中国长期的经济增长,希望通过本基金为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。

  截至2021年06月30日,本基金基金份额净值为1.3330元,份额累计净值为1.5002元。报告期内,

  本基金基金份额净值增长率为-1.75%,同期业绩基准增长率-3.93%。

  5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.11.1本报告期内,本基金投资的前十名证券中除招商银行(600036)、兴业银行(601166)、平安银

  行(600016)、农业银行(601288)、江苏银行(600919)的发行主体外,没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  主要违规事实:2021年5月21日,因存在1、为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产

  品出具保本承诺,部分未按规定计提风险加权资产。2、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发

  行结构性衍生产品。3、理财产品之间风险隔离不到位等违规行为,中国银行保险监督管理委员会对

  主要违规事实:2020年9月11日,因存在1、为无证机构提供转接清算服务,且未落实交易信息

  真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定;2、为支付机构超范围(超业务、超地域)经营提供支付服务,且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性;3、违

  规连通上、下游支付机构,提供转接清算服务,且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性;4、违反银行卡收单外包管理规定;5、未按规定履行客户身份识别义务的违规行为,中国人民银行福州中心支行对兴业银行股份有限公司处以罚款的公开处罚。

  主要违规事实:2021年5月28日,因存在利用来源于本行授信的固定资产贷款和黄金租赁融资

  的资金发放委托贷款,用于承接处置本行其他贷款风险;固定资产授信严重不审慎,贷款用途审查监控不到位,贷款资金挪用于借款人母公司归还股票质押融资;流动资金贷款用途审查监控不到位,贷款资金部分回流借款人用作银行承兑汇票质押存单;固定资产贷款用途审查监控不到位,贷款资金部分回流借款人或借款人关联公司用作银行承兑汇票保证金、购买理财产品等违规行为,中国银行保险监督管理委员会云南监管局对平安银行股份有限公司处以罚款的监管处罚。

  主要违规事实:2020年12月25日,因存在1、未按规定将案件风险事件确认为案件并报送案件

  信息确认报告2、关键岗位未进行实质性轮岗3、法人账户日间透支业务存在资金用途管理的风险漏洞4、为同业投资业务提供隐性担保5、理财产品通过申购/赎回净值型理财产品调节收益等违规行为,中国银行保险监督管理委员会对中国工商银行股份有限公司处以罚款的公开处罚。

  主要违规事实:2021年6月10日和2020年10月16日,因存在代理销售保险不规范、授信业务

  未履行关系人回避制度、贷后管理不到位等违规行为,中国银行保险监督管理委员会宁波监管局对宁波银行股份有限公司处以罚款的公开处罚。

  主要违规事实:2021年6月18日,因存在未按监管要求监测贷款资金用途,贷款资金回流部分

  转作银行承兑汇票保证金等违规行为,中国银行保险监督管理委员会临沂监管分局对交通银行股份有限公司临沂分行处以罚款的行政处罚。

  主要违规事实:2021年4月30日,因存在2016年5月至2019年1月未按规定开展代销业务的

  违规行为,中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海浦东发展银行股份有限公司处以罚款的公开处罚。

  主要违规事实:2021年6月22日,因存在1、理财产品资金投资非标债权资产投前调查不尽职;

  2、未按工程进度发放贷款等违规行为,中国银行保险监督管理委员会福建监管局对中国民生银行股

  主要违规事实:2021年1月19日,因存在1、发生重要信息系统突发事件未报告2、制卡数据违

  5、网络信息系统存在较多漏洞6、互联网门户网站泄露敏感信息等违规行为,中国银行保险监督管理委员会对中国农业银行股份有限公司处以罚款的处罚。

  主要违规事实:2020年12月30日,因存在1、个人贷款资金用途管控不严;2、发放流动资金贷

  款偿还银行承兑汇票垫款;3、理财投资和同业投资非标准化债权资产未严格比照自营贷款管理;4、个人理财资金对接项目资本金;5、理财业务未与自营业务相分离;6、理财资金投资非标准化债权资产的余额超监管比例要求等违规行为,中国银行保险监督管理委员会江苏监管局对江苏银行股份有限公司处以罚款的公开处罚。

  对该证券投资决策程序的说明:根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础,结合其未来增长前景,由基金经理决定具体投资行为。

  5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使

  命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2021年6月30日,博时基金公司共管理276只公募

  基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专户,管理资产总规模逾15482亿元人民币,剔除货币基金后,博时基金公募资产管理总规模逾4383亿元人民币,累计分红逾1465亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。

  9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时中证银行指数证券投资基金(LOF)设立的文件

  9.1.6报告期内博时中证银行指数证券投资基金(LOF)在指定报刊上各项公告的原稿

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