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交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金2019年第3季度报告
发布日期:2019-10-23 21:29   来源:未知   阅读:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 21 日复

  核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于所列数字;

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现

  注:本基金自2019年3月5日起转为开放式运作,本基金的业绩比较基准由“两年期银行定期存款税后收益率+1.25%”变更为“中债综合全价指数收益率”,3.2.2同。

  注:本基金自2019年3月5日起转为开放式运作,本基金的业绩比较基准由“两年期银行定期存款税后收益率+1.25%”变更为“中债综合全价指数收益率”,3.2.2同。

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

  注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

  注:1、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准;

  2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定;

  3、基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。

  在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人谋求最大利益。

  本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。

  公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

  公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

  报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交易的行为。

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形,本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、超薄冰箱排名排行榜!3 日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。

  本报告期内,债券市场呈现先涨后跌的走势。个别银行风险暴露事件叠加政策对地产融资的限制,使得债市交易逻辑再度回到“宽货币紧信用”环境,此间中美贸易摩擦升级和人民币汇率贬值成为助推器,十年国债最低下行到 3%,十年国开最低下行到3.39%。九月之后通胀预期不断升温,专项债提前下发等稳增长政策也陆续出台,在类

  滞胀格局下货币宽松不及预期,债市也随之小幅调整。截止 2019 年 9 月 24 日,十年

  基金操作方面,由于组合规模相对较小,组合以配置利率债为主,根据市场变化合理调整组合久期,努力为持有人创造稳健的收益。

  展望 2019 年四季度,我们认为经济下行的斜率和通胀上行的预期是影响债市的因素。在地产和出口约束下,后续稳增长发力仅可依赖专项债,年内经济企稳概率不高。猪价超预期上涨和地缘政治因素对油价的推动,导致年末通胀上行压力较大,四季度名义增速或有小幅抬升。货币政策在九月降准之后短期内将保持定力,稳定宏观杠杆率的思路下信用难以明显扩张。债券收益率短期或维持震荡格局,票息策略更占优。组合操作方面,我们将维持中性久期,在保持组合流动性的前提下密切关注长端利率债的交易窗口。

  本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1 主要财务指标” 及“3.2.1 本报告期

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

  5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。5.11.3期末其他各项资产构成

  注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;

  8、报告期内交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

  投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金管理人的网站(查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话:(免长途话费),,电子邮件:。

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